El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.
En primer lugar, se realizará una introducción a la modelización y su historia, así como a los aspectos genéricos de la gestión de riesgos para, posteriormente, centrarse en las metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, y abordar también otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.), así como los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.
Finalmente, se introducirán otros conceptos relacionados con la modelización bancaria que cada vez está tomando más importancia, como es la gobernanza e integración en la gestión de los modelos, los entornos de seguimiento de los mismos y la gestión del Riesgo de Modelo.
- Lugar: UNED Tudela
- Fecha y hora: Del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021. De 17:00 a 20:00 h.
- Este evento es difundido a través de la Plataforma AVIP y recibe el soporte técnico de INTECCA
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